제1회 KRX 금융 빅데이터 활용 아이디어 경진대회

알고리즘 | 정형 | 회귀 | 금융 | 정성평가

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📈📉거래량 기반 정보거래확률모형(이하 VPIN)을 통한 개별종목의 변동성과 투자지표 제시

상금포식자

공동작성자

2022.07.20 22:09 2,008 조회 language

안녕하세요 금쪽이들팀입니다.

저희팀은 최근들어 대외적인 리스크로 인해 변동성이 커진 주식시장에서 개별 종목에 대한 변동성 지수를 실시간으로 산출하여
개인투자자들의 리스크 관리와 투자 판단에 활용될 수 있는 지표를 제시하고자 하였습니다.

지표산출에 사용된 자료는 일중 거래량으로 전체 거래량을 Volume-Synchronized Bucket으로 나눠 각 Bucket속 매수, 매도의 편차로 정보기반 거래자의 거래흐름을 측정, 변동성 지수로 제시하였습니다.

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댓글 4개

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imje

2022.07.21 10:37

응웝합니다:)

코로나시렁

2022.07.21 11:26

기본적으로 vkospi 산출은 블랙숄즈 모형에서의 내재변동성을 의미하는데, 해당 프로젝트는 거래량의 지표로 나타낸 것과 조금 다르지 않나요? 오히려 개별종목의 옵션데이터를 활용한 내재변동성이 따로 존재하긴 할거로 생각합니다.

상금포식자

2022.07.21 13:38

안녕하세요 저희는 개별종목의 매수, 매도 불균형의 측정을 통한 정보기반 거래자의 참여정도를 구하여 이를 변동성의 대용치로 나타내였습니다. 즉, 파생상품의 내제변동성을 통한 변동성 산출이 아닌 현물시장을 분석한것으로 VKOSPI와 다른 부분이 존재합니다.
관심 가져주셔서 감사드리며 개별종목의 선물데이터 활용(개별종목의 내제변동성)또한 검토해보도록 하겠습니다 감사합니다😄

도리이

2022.07.22 12:21

응원합니다😊

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