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S&P500 Sector별 한국-미국-중국 종목 상관관계 분석

hashtae9

공동작성자

2023.10.11 14:47 1,476 조회 language

한국은 수출중심 국가이며 약 40%의 수출비중이 중국과 미국입니다. 이에 따라 미국과 중국과의 관계 분석에 중점을 두었습니다.
또한 전체 데이터에 대한 상관관계 분석이 아니라 S&P500의 Sector를 기준으로 11개의 분야를 한국, 중국도 똑같이 나누고 해당 종목별 관계분석을 진행하였습니다.

분석 순서는 아래와 같습니다.
1. S&P500의 Sector 및 주식 명 받아오기
2. 대회 데이터와 한국 주식데이터를 이용해 2023년 기준 Sector별 한국-미국 상관관계 분석으로 상관계수가 0.5보다 높은 Sector만 1차 필터링
3. 1차 필터링 이후 남은 종목을 가지고 2015년부터 2023년까지 한국-미국 상관관계 분석으로 VWAP(거래량 가중 평균 가격)간의 Pearson 상관계수가 0.5보다 높은 Sector만 2차 필터링
4. 2차 필터링 이후 남은 종목과 중국의 데이터를 합쳐 2015년부터 2023년까지 한국-미국-중국의 VWAP(거래량 가중 평균 가격)간의 Pearson 상관계수 분석으로 상관계수가 높은 Sector만 필터링
5. 결과 도출

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출처
S&P500의 Sector를 뽑아온 페이지
https://www.sectorspdrs.com/api/sectors

원유 가격
https://raw.githubusercontent.com/Hashtae9/MyData/main/crudeOil/Crude_Oil_20150101_20230831.csv

경제 성장률
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAA905_OECD
https://namu.wiki/w/중국/경제성장률

중국 ticker
https://www.tradingview.com/markets/stocks-china/sectorandindustry-sector