2023 NH 투자증권 빅데이터 경진대회, “블룸버그, 나스닥과 함께 세계속으로!”

안녕하세요, 저희는 상승기회!! 팀입니다.


[분석 목표 및 내용]
저희는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 투자 전망이 좋은 업종(산업)을 분석하고,
해당 산업군에서 수익을 도모할 수 있는 포트폴리오 구성비를 MPT이론(Modern Portfolio Theory) 기반으로 추정함을 분석 목표로 하였습니다.



[분석 방법]
주가수익비율(PER)정보를 기업별 재무제표를 크롤링하여 직접 계산하였고, 산업별로 높고 낮은 PER로 범주화 변수를 만들었습니다.
이를 준거로 업종별 기업 목록을 선정하여 한국, 미국 주식 상장 목록에서 4개의 개별 종목을 임의 추출해 가장 좋은 포트폴리오 구성비를 찾아내고,
각 포트폴리오별 수익률을 샤프 지수 극대화와 리스크 최소 관점에서 시각화하여 업종별 투자 기회를 찾아내고자 하였습니다.
각 수익률 계산 과정에서는 환율과 인플레이션을 고려하여 반영하였습니다.



[사용 외부 데이터]
코스피, 코스닥 나스닥에 상장된 기업 재무제표 크롤링 / Investing.com
코스피, 코스닥 종목 시세 정보 / Finance Data Reader API
미국 소비자 물가 지수를 반영한 인플레이션 데이터 / US.BUREAU OF LABOR STATISTICS
한국 소비자 물가 지수 및 원달러 환율 / 통계청