인공지능 비트 트레이더 경진대회 시즌 2

시즌 2 | 연간데이콘 | 금융 | 시계열 | 암호화폐 | 모의투자

  • Prize : 총 1,200만원
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[시즌1] 이산팀, 2위, $18407.7873, Prophet+ARIMA

이산 Follower 11 Following 11
2021.04.02 10:53 2,632 Views language
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거래량도 예측에 사용하려고 했으나 예측 결과가 너무 안맞아서 사용을 못했습니다.
open 값 말고 high값으로도 해봤는데 open 값을 사용하는 게 더 결과가 좋아서 그렇게 진행했습니다.
auto_arima를 이용해서 p,d,q도 최적화된 값을 찾아서 해봤는데 결과가 약간 아쉬워서 사용하지 않았습니다.
그래서 결국 두 개의 모델을 사용했는데, 각각 볼 때는 오차가 꽤 있어서 평균으로도 해보고 max로도 해봤다가 max값을 취하는 게 더 결과에 잘 맞아서 그 방식을 선택했습니다.

이번 대회 덕분에 시계열 데이터에 대해 많이 배울 수 있었습니다.
데이콘 관계자 여러분들께 감사드리며, 참가자 분들도 모두 고생 많으셨습니다.
감사합니다!

Code
DATA MONK
2021.04.02 11:39

첫번째로 올려주셨네요 수고하셨습니다.~

이산
2021.04.02 16:30

감사합니다!

팝팝
2021.04.02 16:06

 코드공유 잘 봤습니다.  축하드립니다.
ARIMA 모델에서 지정하신 p, d, q order (3, 0, 1)은 어떤 기준으로 설정하신 건지 물을 수 있을까요? 감사합니다!! 

이산
2021.04.02 16:28

감사합니다.
auto_arima에서 추출된 p,d,q 값을 사용하지 않아서 베이스라인 기준으로 값을 바꿔보면서 Train data에서 어느 정도 예측 결과가 괜찮게 나오는 값으로 설정했습니다.
찾아보니 p x q = 0으로 많이 쓴다, d의 범위는 어느 정도로 정한다 그런 글들도 있었는데 시도했을 때 좋지 않아 그냥 하나씩 바꿔보면서 결과보고 업데이트 하는 식으로 진행했습니다.

팝팝
2021.04.02 17:10

답변 감사합니다! 혹시 시도했을 때의 성능의 판단은 어떤 검증절차로  하셨는지 여쭤봐도 될까요?>ㅎㅎ  

이산
2021.04.02 17:15

베이스라인 코드에 보면 train set을 train/validation으로 나눠서 예측치로 추출된 금액 보는 게 있어요!
그걸로 확인했습니다 ㅎㅎ

팝팝
2021.04.02 17:23

앗 그렇군요!! 감사합니다 ㅎㅎ

GoldBar
2021.04.02 17:11

auto_arima는 처음 알았네요.
이번 데이터에는 아쉬웠어도 다양하게 활용이 가능할 듯합니다.
감사합니다.

이산
2021.04.02 17:16

네 저도 동의합니다.
감사합니다!

최정명
2021.04.03 02:05

코드 공유 감사합니다!

신입생
2021.04.03 11:34

공유 감사합니다!! 코드 따라하면서 많이 배우고 있어요! buy_quantity' 는0.1로 고정된 것 같던데 이것도 다른 값으로 변경해 보셨나요? 이 대회는 예측말고도 결정해야 할게 너무 많네요 ㅠㅠ

이산
2021.04.03 12:22

아아 그부분 밑에 코드 보시면 비율 체크하고 곱하기 1 해서 다시 만들어요.
헷갈리시면 그 부분 print로 찍으면서 보시면 이해되실거에요

신입생
2021.04.05 09:54

아 네네! 답변감합니다!

paul77ms
2021.04.07 19:29

코드 공유 감사합니다!

초보분석가
2021.04.11 01:09

코드 공유 감사합니다

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