연간 데이콘 인공지능 비트 트레이더 경진대회 시즌3

모델은 기본적으로 ARIMA 에 피쳐 엔지니어링을 통해 생성한 값 diff (open - VWAP)를 학습 데이터로 사용했습니다.
- VWAP 및 피처 엔지니어링을 통해 생성한 값 diff 에 대해서는 아래 코드를 통해 설명드리겠습니다.

이번 시즌2 대회에서 집중했던 부분은 안전이었습니다. 🚧

이유는 크게 2가지입니다.

첫 번째로, 시즌1 대회에서 리더보드가 엄청 큰 범위로 변동되는 것을 겪었었습니다. 🤦🏻

두 번째로, 아무리 수익을 많이 거두어도 나중에 잘못된 타이밍에 매도를 하게 되면, 복리에 하락이 겹쳐 큰 손해를 입을 수 있다는 점입니다.

그렇기 때문에 트레이딩에 사용되는 여러 보조지표들 (VWAP, RSI)을 통해 하락이 예상되는 지점은 피하는 전략을 선택했습니다.