연간 데이콘 인공지능 비트 트레이더 경진대회 시즌3

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INU_IME팀, PUBLIC 4위,Private31위 ($1351.64013)ARIMA

2021.07.20 17:17 2,961 Views language

안녕하세요. INU_IME팀 김민교입니다.

대회를 마무리하며, 전체적인 코드를 공유합니다.
예상과 달리, Private 에서 성능이 좋지 않았습니다.  사실 그 이유를 어림잡아 짐작하고 있긴 했는데요,
Private 평가용 데이터의 기간동안(4~5월) Binace기준으로 비트코인 차트를 보시면, 큰 급락이 있었습니다. 
그 급락을 어떻게 극복 하느냐가 관건이었고, 볼린저밴드넓이라는 BBW지표를 이용하여 극복해보려고 했습니다만,
Private의 한계를 극복하지 못한 것 같습니다. 
  
저희는 Arima모델을 이용하였습니다. 최대한 안정적으로 매매하는 것을 목표로 하였고, BB와 BBW를 이용하여 상단터치, 하단터치시 매수 매도등의 제약을 걸어봤으나, 유효한 결과를 얻지 못하여, 안정성 증가만을 목표로 하단터치시 buy quantity=0이 되도록 설정하였습니다.
RSI와 VWAP등 여러 지표도 사용했고, Price의 경우엔 꼬리가 긴형태의 bar로 인한 변동성 증폭을 고려하여 
((((df['high'] + df['low'])/2) +  df['open'] + df['close']) / 3)  로 사용하였습니다.

인공지능 비트 트레이더 경진대회의 마지막 시즌이라는 것이 너무 아쉽습니다.
시계열 데이터를 Arima 모델을 이용하여 controll 하며 여러가지 경험을 쌓을 수 있었습니다.

저와 비슷한 경험을 같이 공유하며 팀구성이 필요하시면 함께 구성할 수 있고, 캐글 혹은 데이콘 대회에 대하여 공유하는 커뮤니티를 하나 만들고 싶습니다. 
제 깃허브 주소 남깁니다. 감사합니다.
https://github.com/mgkim-developer

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