2024 NH 투자증권 빅데이터 경진대회

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개별 ETF 자산 공포-탐욕 지수 산출을 통한 투자 전략 제시

공동작성자

stroke
2024.10.10 23:09 832 Views language

투자자들은 시장의 분위기에 쉽게 영향을 받습니다. 주식 시장이 공포 분위기일 땐 많은 투자자들이 자산을 매도하며, 탐욕 분위기 일 땐 무모한 자산 매수를 시도합니다. 공포-탐욕 지수는 이러한 투자자들의 심리적 반응을 정량화 함으로써 매수시점과 매도시점을 확인하는데 도움을 준다는 점에서 투자보조수단으로 널리 사용되고 있습니다.

그러나 기존에 제시된 공포-탐욕 지수들은 한계를 지닙니다. 시카고 옵션 변동성 지수(VIX), CNN 공포-탐욕 지수(Fear and Greed Index)는 시장 전체의 분위기만을 지수화 하는 데 그쳤습니다. DUNAMU 공포-탐욕 지수의 경우 개별 자산에 대한 공포 탐욕 지수를 제시했으나, 암호화폐 시장에서만 활용될 수 있다는 점에서 한계를 지닙니다.

본 분석은 개별 ETF 자산 각각에 대한 공포-탐욕 지수를 산출하여, 투자자들이 특정 ETF 자산의 분위기에 대한 정보를 얻을 수 있게 합니다.
마지막으로, 49개의 ETF 자산에 대해 공포-탐욕 투자 전략을 전개한 결과를 제시합니다. 

코드구성은 다음과 같습니다. 

0. ETF를 구성하는 개별 주식 자산 정보에 대한 크롤링
크롤링 데이터는 외부 드라이브에도 업로드 해놨습니다. (stock_us, stock_sz, stock_t, stock_krs, stock_ss, stock_china)
https://drive.google.com/drive/folders/10haQFp3GqzmLGQufXfsNBWuhUWRAIqV5?usp=drive_link

1. 개별주식종가 데이터 크롤링 및 병합 
2. Positive-Negative 거래량
3. Momentum 지수
4. 안전자산 수요
5. Buy - Sell 비율
6. 변동성 지수
7. 모든 지수 병합 및 공포 탐욕지수 산출
8. 공포-탐욕 투자전략 전개 및 결과

TABLEAU
Code
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박수흠
2024.10.10 23:24

감사합니다

비빌언덕
2024.10.10 23:35

관심 있는 주제 입니다. 응원합니다.

원숭숭
2024.10.10 23:40

코드 굉장히 잘 구성하셨네요. 응원합니다.

홍학생
2024.10.10 23:57

매우 흥미로웠습니다! 화이팅하세요!