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[시즌2] skyepodium팀, 2위, $ 11,718.58331, ARIMA
모델은 기본적으로 ARIMA 에 피쳐 엔지니어링을 통해 생성한 값 diff (open - VWAP)를 학습 데이터로 사용했습니다.
- VWAP 및 피처 엔지니어링을 통해 생성한 값 diff 에 대해서는 아래 코드를 통해 설명드리겠습니다.
이번 시즌2 대회에서 집중했던 부분은 안전이었습니다. 🚧
이유는 크게 2가지입니다.
첫 번째로, 시즌1 대회에서 리더보드가 엄청 큰 범위로 변동되는 것을 겪었었습니다. 🤦🏻
두 번째로, 아무리 수익을 많이 거두어도 나중에 잘못된 타이밍에 매도를 하게 되면, 복리에 하락이 겹쳐 큰 손해를 입을 수 있다는 점입니다.
그렇기 때문에 트레이딩에 사용되는 여러 보조지표들 (VWAP, RSI)을 통해 하락이 예상되는 지점은 피하는 전략을 선택했습니다.
좋은 대회를 열어주셔서 정말 감사합니다!!!
보조지표를 사용한 부분이 인상깊네요. 좋은 코드 감사합니다!
안정적인 모델을 만들기 위해 트레이딩을 공부하며 보조지표를 적용하기 위해 노력했습니다.
도움이 되셨으면 좋겠네요. 좋은 말씀 정말 감사드립니다!
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🪙축하합니다~ 그림 강렬하네요.