제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

알고리즘 | 정형 | 시계열 | 포트폴리오 구성 | 금융 | 샤프 지수

상금 : 5,000 만원
1,323명 마감

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[QM] Feature Selection & Momentum

28.9

2023.07.30 22:04 508 조회 language

향후 15 영업일 동안의 샤프비율 최대화를 위해서 두 가지 가정을 했습니다.
첫째, 비교적 테스트 기간이 짧기 때문에 모멘텀을 활용하는 것이 적절할 것이라는 가정을 했습니다.
둘째, 파생상품지수 데이터에 시장참여자들의 기초상품 가격에 대한 기대가 선반영 될 것이라는 가정을 했습니다.
이러한 가정을 바탕으로 모멘텀은 RSI(상대강도지수)와 가장 최근 일자의 주식 수익률을 활용해서 종목의 순위를 선정했습니다.
또한 KRX 정보데이터시스템에 있는 국내 파생상품지수 데이터를 활용하여 주식 가격에 대한 설명력이 있는 지수 데이터를 추려낸 뒤, 이를 활용하여 종목의 순위를 정했습니다.
외부 데이터 파일: https://drive.google.com/file/d/1J0HYqbJgj5pcMQV494D4n-ns83VENyGO/view?usp=sharing

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