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[팀명: KAIK] 샤프지수 예측을 통한 포트폴리오 생성 모델
공동작성자
OLS Regression에 기반하여 9개년치 주가 및 관련 데이터를 바탕으로 종목별 샤프지수를 예측하는 포트폴리오 생성 모델입니다.
자산 가격(i.e. 주가)의 mean reverting하는 특성과 일별 주가 및 주식 종목별 liquidity를 바탕으로 모델을 구성하였습니다.
감사합니다.
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안녕하세요! 코드 잘 봤습니다. 혹시 주가가 mean reverting 한다는 특성은 어디 부분에 적용이 된 것일까요??