제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

# Pykrx를 통한 수정주가 수집
df = pd.read_csv('train.csv')
df.columns = ['date', 'ticker', 'name', 'volume', 'open', 'high', 'low', 'Close']
df.sort_values(by=['ticker', 'date'], ascending=True, inplace=True)
df.reset_index(drop=True, inplace=True)
df['ticker'] = df['ticker'].apply(lambda x: x[1:])
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'], format='%Y%m%d')
df_ticker = df['ticker'].unique()

n=0
# Public
# start = '20210601'
# end = '20230530'

# Private
start = '20230601'
end = '20230728'

for i, ticker in tqdm(enumerate(df_ticker)):
  try :
    ohclv = get_ohlcv(ticker, start, end)
    ohclv['ticker'] = ticker

    if n == 0:
        total = ohclv
    else :
        total = pd.concat([total, ohclv], axis=0)
    n+=1
  except :
    n+=1
    print(n, 'error')
    continue
#total.to_parquet('/data/final_data.parquet', index=False)
total.to_parquet('/data/new_data_append.parquet', index=False)

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검은짱돌의계략님이 생각하신 연율화된 총자산 최종 수익률은 
annualized_total_return = total_return * 250 / (trading_days) 로,
여기서 trading_days = 15일입니다.

portfolio = portfolio * 250 / 2 는 연율화된 일간 수익률을 의미합니다.
여기서 나누기 2를 한 이유는 (A)일간 매수수익률의 평균값과
(B)일간 공매도 수익률의 평균값을 더한 값의 평균값{(A+B)/2}을 구하기 때문입니다.

혹시 이해 안 되는 거 있으시면 또 질문해주세요! :)

아하. 답변이 되었습니다. 감사합니다