연간 데이콘 인공지능 비트 트레이더 경진대회 시즌3

알고리즘 | 정형 | 회귀 | 금융 | 모의투자

Prize : 총 100만원
1,394명 마감

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[시즌2] 테크노킹팀, 71위, $7383.90, VAR

Gnarey

2021.06.07 02:55 3,392 Views language

여러 모델이 변수를 open값 하나만 사용하기 때문에 다변수를 사용할 수 있는 모델을 찾다가 Vector Auto Regression이라는 모델을 이번에 처음 사용해보았습니다.

처음에는 주어진 모든 변수에 대해서 상관을 찾으려고 했지만 그래프가 과적합되고 예측에서 증폭되는 문제가 있어 세개의 변수 (open, trades, volume)만 사용했습니다.

제대로 이해하고 사용한 것이 아니기 때문에 결과가 좋지 않고 오류가 많아 그냥 참고용으로만 봐주시면 좋겠습니다.

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