주식 종료 가격 예측 경진대회

159위이지만, 처음 대회에 참가하면서 실수한 부분에 대해서 기록하고자 제출합니다.

제출한 결과물의 결과는 159위(NMAE:13.81) 이지만,
아쉽게도 시간 내 제출하지 못한 모델(마감 당일 오전 10시 39분 제출)은 NMAE: 4.37505603578688으로 나쁘지 않은 결과를 받았습니다.

점수가 차이 나는 이유는 크게 2가지였습니다.

1. 모델에서 산출되지 못한 종목에 대한 처리를 못 했습니다. 즉, 결측값에 대한 최신 종가처리를 했을 때 더 좋은 점수를 받았습니다.
2. 학습 데이터 기간 조정 : 학습 데이터 기간을 단순히 길게 잡으면, 상장된 지 얼마 안 된 종목의 경우 결측값이 발생합니다. 이를 방지하기 위해 유동적인 기간 조정을 하거나 그냥 적당한 기간으로 제한하여 학습을 진행할 수 있습니다. 처음 결과를 제출한 모델은 3년을 잡았으나, 이후 제작한 모델은 1년으로 단축하였습니다.

결과적으로 사용한 모델은 GRU 모델이었으며,

GRU 모델을 돌릴 때 예측 해야 할 기간에 최근 종가를 미리 넣어두고,

예측 기간에서 산출되는 종가 데이터의 수익률을 다시 최신 종가 데이터에 적용하여 최근 종가 데이터 이후의 수익률 예측 변동을 추정하게 했습니다.