제1회 KRX 금융 빅데이터 활용 아이디어 경진대회

안녕하세요. 케이 투더 알 투터 엑스 팀입니다.

저희가 선정한 주제는 바로 '기업 재무비율과 거시경제 지표를 활용한 코스닥 상장 기업의 한계기업 분류 및 예측'입니다.
한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래의 개연성이 있는 종목을 사전에 감지하고 투자자에게 알리는 역할을 수행합니다. 
2022년 국내 상장기업 중 한계기업의 비중은 18.9%로, 이들은 정상기업에 비하여 불공정거래 등으로 인한 건전한 자본시장 운영과 투자자 보호를 저해할 확률이 높습니다.
따라서 저희는 한계기업을 정상기업과 분류하고 사전에 예측할 수 있는 최적 모형과 주요 변수를 도출해냄으로써 개인투자자들에게 도움을 주고자 본 주제를 선정하게 되었습니다.

그러나 현재 공공데이터 중에서 한계기업을 정의하고 예측하는 데 필요한 데이터셋이 존재하지 않기 때문에, 저희는 다수의 공공데이터 사이트에서 데이터를 수집해 새로운 데이터셋을 구축하고 전처리 과정을 거쳤습니다.

구체적인 과정은 다음과 같습니다.

1. 한국거래소 정보데이터포털, 전자공시시스템(DART), FnGuide,  e-나라지표에서 데이터를 수집.
2. '이자보상비율이 3년 연속 1 미만'인 기업을 한계기업으로 정의하고 '1', 정상기업을 '0'으로 라벨링(labeling) 하여 데이터셋을 구축.
3. 21개의 재무비율과 8개의 거시경제 지표를 각 연도별로 다양한 모델에 투입.
4. 각 모형의 성능 검증을 위해 혼동행렬(confusion matrix)과 ROC Curve를 작성.

추후 발전시킬 방향은 다음과 같습니다.

1. 2019년, 2020년, 2021년 재무비율과 거시경제 지표로 2022년도 한계기업을 분류 및 예측(T+1).
2. T+2, T+3...T+N년도 분류 및 예측 방안 고안.
3. 기타 다양한 모델링, 서비스-비즈니스 아이디어 고안.

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