제1회 KRX 금융 빅데이터 활용 아이디어 경진대회

프로젝트 주제를 정하기 앞서 KRX 경진대회의 취지를 살펴보았습니다 . KRX 정보데이터 사업의 경우, 주로  투자자에게 필요한 데이터 및 보조지표를 제공해주어 투자를 하는데 있어서 인사이트를 제공해주는 역할을 하는 부분이 있는 것으로 알고 있습니다. 이 부분은 KRX 사이트 정보데이터시스템에서 여실히 느껴졌습니다.
저희팀은 이 부분에 착안하여 투자자에게 인사이트를 제공하는 서비스를 기획하고자 다음과 같은 서비스를 주제로 삼았습니다.
‘마르코프 국면에 따른 아웃퍼폼 섹터 서칭’
최근 인플레이션이 화두가 되면서 해당 시기에 어떤 자산을 투자할지 고민이 많은 투자자들이 증가하였습니다. 저희 팀은 이러한 부분에서 착안하여 다양한 변수들을 이용해 국면을 나누어서 해당 국면에 어떤 섹터들이 수익률이 좋은지 확인할 수 있는 서비스를 기획하였습니다.
전체적인 국면 분석 및 아웃퍼폼 섹터 추출 프로세스는 다음과 같습니다.
1. 원하는 변수 선택
2. 통계적 모델을 이용한 데이터의 국면 추출 (p-value가 유의할 경우만 3번으로 진행)
3. 2번에서 나눈 각 국면에서 KRX에서 제공해주는 섹터지수와 기초지수와 회귀분석을 진행하여 알파가 큰 섹터 추출
4. 알파가 큰 순으로 해당 국면에 맞게 시각화
모델은 마르코프 국면전환 모델을 사용했습니다.
현재 저희가 실험적으로 준비한 국면은 BEI지수와 구리, 원달러 변수를 각각 국면 분석을 진행하였으며, 결과는 아래에 첨부해두었습니다.
기대효과로는 기존에 없는 국면을 분석하여 투자자들에게 보기쉽게 시각화하여 제시한다는 점에서 상당히 의미있는 지표로 작용할 수 있습니다.
저희팀은 전체적으로 투자자가 해당 국면에서 어떻게 행동을 해야 할지 이정표 같은 서비스를 제공해줄 목표로 준비 중입니다.

서비스의 종류는 다음과 같습니다.
1. 마르코프 국면 분석 서비스 2. 국면을 활용한 섹터 분석 3. 국면을 활용하여 섹터 추출 및 기간 백테스팅 4. 머신러닝을 활용한 국면 예측 서비스