제1회 KRX 금융 빅데이터 활용 아이디어 경진대회

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아직도 주식만 사? : 최악의 상황에서 내 잔고를 지켜주는 강건한 포트폴리오 최적화 알고리즘

공동작성자

stroke
2022.07.22 08:48 1,897 조회 language

안녕하세요! 저희는 고려대학교, 서강대학교, 한양대학교 학생으로 이루어진 팀입니다. 세 명의 팀원 모두 항상 금융에 관심이 많고, 이런저런 시도를 해보고 있습니다.
일반투자자 여러분들께서는 파생상품에 직접 투자해보신 적이 있으신가요?

개인투자자가 증권시장에서 투자할 때는 일반적으로 다양한 주식을 섞어 포트폴리오를 구축하는 방법을 택합니다. 

이보다 더 안정적인 투자를 희망하는 투자자의 경우, 예상치 못한 시장의 변동에 대응하기 위해 상관성이 없거나 반대인 또 다른 주식들을 포트폴리오에 추가함으로써 헤지하는 방법을 사용하기도 합니다. 기본적으로 옵션이라는 효과적인 헤지수단이 존재함에도 불구하고, 파생상품은 위험하다는 인식과 더불어 파생상품이 가지고 있는 일반투자자들로부터의 낮은 접근성은 일반투자자로 하여금 옵션을 포함한 포트폴리오 구축을 어렵게 합니다.

이러한 한계를 해결하고 일반투자자가 손쉽게 포트폴리오를 구축할 수 있도록 돕기 위해, 최적화 포트폴리오를 자동적으로 구축해주는 강건한 최적화 포트폴리오 구축 알고리즘을 개발하였습니다.

이에 일반투자자에게는 더 나은 최적 포트폴리오 조합을 전달하고, 옵션 혹은 ELW 시장에는 더 높은 거래 빈도와 유동성을 제공함으로써 거래량이 부족한 개별주식 옵션과 ELW 시장에 효율성을 제고하는 가치를 전달할 것이라 기대합니다. 

어렵고 위험할 것이라 생각했던 파생상품, 이젠 직접 투자해보세요. 파생상품의 투기적 특성이 아닌, '보험'의 특성을 활용하면 훨씬 안전한 투자가 가능합니다. 저희 알고리즘이 도와드릴게요!

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user_0703
2022.07.22 09:44

응원합니다

아기오리
2022.07.22 11:08

흥미롭네요 응원합니다!

jenny0221
2022.07.22 12:03

너무 좋아요!
응원합니다

ㅇㅅㅇㅇㅇ
2022.07.22 12:23

유익한 정보 감사합니다! 멋져요ㅎㅎㅎ

quaaant
2022.07.23 12:19

저희가 업로드한 모델은 기관과 같은 전문투자자는 대부분 활용하고 있는, '옵션'이라는 파생상품의 장점을 개인투자자들에게도 널리 알리기 위해 고안하였습니다.

일반적으로 선물옵션과 같은 파생상품에 투자한다고 하면 투기적인 투자를 한다는 인식이 일반투자자들 사이에서는 통용되고 있습니다.

그러나, 옵션의 제 1 목적은 바로 '내가 선택한 포지션을 헤지(hedge)하는 수단'입니다. 옵션의 구조가 복잡하게 이루어져있고, 장내 파생상품 시장에의 접근성이 떨어진다는 점 때문에 개인투자자가 쉽사리 활용하기는 어려운 것이 사실입니다.

저희는 옵션이라는 좋은 '보험'을 포트폴리오에 쉽게 추가함으로써, 강한 하락장과 같은 최악의 상황이 올 때 단순히 주식만을 보유하는 것보다 훨씬 나은 수익률 방어 전략을 구사할 수 있다는 것을 일반투자자 분들께 알리고 싶습니다.

이에 실제 논문으로 출간된 이론을 기반으로 하여, 근거가 탄탄한 전략을 여러분께 소개하고자 합니다.

코드 혹은 로직과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 언제든 댓글 달아주세요. 최대한 빠르게 답변 드리겠습니다!

감사합니다 :)

재무박사
2022.07.22 14:21

흥미롭네요!

거니건건19
2022.07.22 15:34

신박하네요 ㅎㅎ 응원합니다

라풀
2022.07.23 11:35

ELW 쓰는 건 신박하네요 매우 굿!

minkyu 97
2022.07.23 11:55

아이디어 좋네요 굳굳

thlimth
2022.07.23 13:26

흥미롭네요 ㅎㅎ 응원합니다! 

마포구사쿠라
2022.07.24 00:03

리스키한 상품을 일반 사람들이 리스키하지 않다고 인식을 바꾸는 건 참 어렵죠... 그런 인식 변화에 도움이 되는 좋은 내용 잘 봤습니다!

jeong11
2022.07.24 01:32

응원합니다🫶🏻

haneul02
2022.07.24 22:23

잘 봤습니다!