제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

알고리즘 | 정형 | 시계열 | 포트폴리오 구성 | 금융 | 샤프 지수

상금 : 5,000 만원
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회기농장_물약 (유사도 기반의 주가예측 모델)

회기농장_물약

2023.07.30 10:01 2,357 조회 language

제가 가상화폐 자동매매시 사용하는 알고리즘을 아주 약간 수정하여 만들었습니다!

코드

댓글 3개

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검은짱돌의계략

2023.08.03 15:25

pair trading이 답이었을까요.. 인상적이네요
대회 시나리오는 매일매일 long-short하는거지만
실제 평가는 07-28에 만든 포트폴리오로 영업일 기준 15일 이후로 평가되는데
pairs trading을 사용하면 되겠다고 생각하신 이유가 궁금합니다.
아니면 본문에 있는 말 그대로 이실까요?

회기농장_물약

2023.08.03 18:36

안녕하세요 검은짱돌의계략님

이런 방식의 트레이딩을 pair trading 이라고 부를 수 있는것인가 보군요!
저는 가상화폐쪽 15분 단위 단타를 메인으로 하고 있어서 그냥 기존 코드를 약간 수정하여 진행해 보았습니다.

"실제 평가는 07-28에 만든 포트폴리오로 영업일 기준 15일 이후로 평가되는데"
-> 이부분이 제가 코드를 수정해야 하는 계기였는데
```
보통 가상화폐 단타에서는
CFG = {
    "dataset_window": 300,
    "input_window": 20,
}
요것만 CFG로 사용하는데,
여기선
CFG = {
    "dataset_window": 300,
    "input_window": 20,
    "output_window": 15,
}
output_window 항을 추가하여 y값을 15일로 잡아서 진행해 보았습니다.
```
제가 쓴 글이 주신 댓글과 연관이 있는것인지 확신할 수 없으나, 의견 나누어 주셔서 감사합니다!
하하...