제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

안녕하십니까.

여러 기술적 지표들을 결합하여 모델을 만들어 주최 즉에서 제시한 Sharp ration가 가장 높은 모델을 만들어 보았습니다. 
주최측이 제공한 Sharp ratio 공식을 기반으로 가상의 백테스터를 만들어 Public 기간 이후 나온 새로운 Dataset을 Test set으로 이용하여 각 single factor 및 multi-factor들의 sharp ratio를 비교하였습니다. 
제가 만든 모델은 매우 심플하게 구성되어 있으며 멀티 팩터 모델을 만들면서 각 팩터들에게 임의로 가중치를 부여하였습니다. 

Private 예선전을 위해 "Train_additional.csv" 기반으로 Sharp ratio 점수가 가장 높은 모델을 선별하였습니다.