제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

알고리즘 | 정형 | 시계열 | 포트폴리오 구성 | 금융 | 샤프 지수

상금 : 5,000 만원
2023.07.03 ~ 2023.07.30 23:59 + Google Calendar
1,323명 마감

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대회안내 데이터 코드 공유 토크 리더보드

제출

TransFormer TimeSeries 모델 기반 시계열(종가) 예측

발빠른다람쥐

2023.07.31 14:55 5,055 조회 language

코드 실행 환경 및 실행 방법
  - python 3.9.9
  - IPYNB 파일 실행
1. 전체 프로세스 개요
  - DACON에 있는 데이터 2021년 6월 1일부터 2023년 7월 28일 까지의 일별 시세 정보 데이터 전처리
  - 전처리 된 OHLCV 40일을 통해 20일의 종가를 예측하는 TransFormer 모델 학습
  - 2023년 5월 31일부터 2023년 7월 28일까지의 일별 시세정보로 모델 Inference하여 최종 수익률 계산
  - 마지막 거래일 2023년 7월 28일의 거래량이 0인 종목들은 문제 종목( 상장 폐지, 거래 정지 etc ..)으로 간주하고 최종 수익률을 0.1로 변환하여 롱,숏 진행 안하게끔 전처리
  - 종목별 최종 수익률을 기준으로 Submit 제출

2. 데이터셋 (DACON 데이터 활용하고 그 외 데이터는 사용 X)
train.csv [파일] : 2021년 6월 1일부터 2023년 5월 30일까지의 일별 시세정보
train_additional.csv [파일] : 2023년 5월 31일부터 2023년 7월 28일까지의 일별 시세정보

데이터 및 모델 링크 : https://drive.google.com/drive/folders/1cIMRcpV4E3mumQWCQaXc7ldsTWamsz27?usp=sharing