제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

알고리즘 | 정형 | 시계열 | 포트폴리오 구성 | 금융 | 샤프 지수

상금 : 5,000 만원
2023.07.03 ~ 2023.07.30 23:59 + Google Calendar
1,323명 마감

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[scarpein] Rule Base

scarpein

2023.07.31 15:36 1,334 조회 language

- 데이터: 기본 제공 데이터만 사용 (실행 환경에 맞게 train.csv 파일 경로 수정 필요)
- 접근 방법
  - 다양한 머신러닝, 딥러닝 방법들을 고민하고 시도해 보았으나, 뚜렷하게 좋은 결과를 얻지 못했습니다.
  - 다음 제한 조건 하에서 트레이딩을 해야 하기에, 복잡한 방법 보다는 심플한 룰 베이스 위주로 접근하였습니다.
     - 2000 종목중 200/200 총 400종목을 구입하므로, 소수의 종목을 찾는게 아닌 1/10 + 1/10 선택 문제
     - 매입, 매매 타이밍을 동적으로 결정할 수 없음
  - 그래서 15일 후에 상승/하락할 확률과 모멘텀이라는 2가지 키워드로 접근해 보았습니다.

코드