제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

# 투자 전략 : 상승장 추종 전략(k-ratio + 등락률  + 거래량  + 변동성)
long에는 상승 패턴을 보이는 종목을, short은 하향 패턴을 보이는 종목 중 변동성을 고려하여 상승하더라도 적게 상승할 만한 종목을 선정
long : 거래량 상위 75% 종목 중 k-ratio, 등락률이 높은 200 종목
short : 거래량 상위 75% 종목 중 k-ratio, 등락률, 변동성이 낮은 200 종목

k-ratio(지속성) : 거래일에 따라 꾸준하게 상승 혹은 하락하는 종목을 고려하기 위해 사용
등락률(상승성) : 최근에 많이 상승(하락)한 종목이 상승(하락)할 것이라 가정하고 사용
거래량(안정성) : 거래량이 적은 종목이 거래정지 종목이거나 시장에 낮은 관심을 받고 있어 이러한 종목을 제외하기 위해 사용
변동성(안정성) : 상승장을 가정했기에 short 종목도 상승할 가능성이 있기 때문에 변동성이라도 적은 종목을 고려하기 위해 사용

1. 전체 2000 종목의 k-ratio(10거래일)의 rank와 등락률(10거래일)의 rank의 합을 구해 rank를 도출하고 이를 kratio_등락률 rank라고 한다.

2. 전체 2000 종목의 거래량 평균을 구한다.

3. 전체 2000 종목 중 kratio_등락률 rank 상위이면서 거래량 하위 25%에 속하지 않는 200 종목은 long position을 잡는다.

4. 전체 2000 종목에서 long position 200 종목과 거래량 하위 25% 500 종목을 제외하여 1300 종목을 도출한다.

5. 1300 종목의 표준편차(종가 일일수익률 최근 2개월간 표준편차)를 구한다.

6. 표준편차 rank와 kratio_등락률 rank를 7:3의 가중치로 도출한 값 중 상위 200 종목 short position을 가져간다.

7. 나머지 1600 종목(거래랑 하위 25% 500 종목, long short 잡지 않은 1100 종목)은 middle position으로 가져간다.