제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

대회 주최측에서 제공한 train.csv에서 변수를 추출하고, 그것을 활용해서 RSI와 MACD관련 변수를 생성했습니다.
'종가'를 종속변수로 놓고, 기존 변수와 RSI, MACD Signal 변수를 독립변수로 넣어서 다중 선형 회귀 모형을 적합했습니다.
독립변수로 다음 날을 예측하는 것이 아니라, 15일 전의 독립변수로 금일 종가를 예측하는 형식으로 만들었습니다.
그래서 다중 선형 회귀 모형으로 예측을 하였고, 현재(t)시점을 기준으로, 15일 뒤(t+15)에서 1일 뒤(t+1)를 뺀 값을 1일 뒤(t+1)로 나눈 값을 기준치로 만들었습니다.
해당 기준치로 내림차순으로 정렬하였고, 중간에 거래가 이루어지지 않았던 종목들은 따로 index를 저장해서, 매수와 공매도가 이루어지지 않는 순위로 임의배정했습니다.
마지막으로, 저장된 순위를 csv파일로 저장하였습니다.