제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

알고리즘 | 정형 | 시계열 | 포트폴리오 구성 | 금융 | 샤프 지수

상금 : 5,000 만원
1,323명 마감

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제출

lgbm+tree(regressor)+sharpe_ensemble

dododoh

2023.07.31 22:00 1,339 조회 language

lgbm regressor와 tree regressor 모델 예측 결과와 target(sharpe ratio가 최대가 되는 close가격을 예측)한 모델 결과를 ensemble 하였습니다.
Ensemble 방식은 top 200에 우선적으로 많이 겹치는 것을 위치시키고, bottom 200에 많이 겹치는 것을 위치시켰습니다.
그렇게 400개가 채워진 상태에서 나머지를 채웠습니다.

코드