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    제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

    알고리즘 | 정형 | 시계열 | 포트폴리오 구성 | 금융 | 샤프 지수

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    [자퇴생팀]ARIMA와 GARCH를 사용한 주식 투자 알고리즘

    자퇴생

    공동작성자

    stroke
    2023.07.31 23:22 1,722 조회 language
    comments 0

    ARIMA와 GARCH를 이용해
    이동평균선의 정배열을 학습하고 GARCH 모델로 변동성을 예측해 순위를 매긴 코드입니다.

    코드
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