제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

안녕하세요, 배삼칠 님
액면분할 및 액면병합 데이터에 대한 주최측 의견은 다음과 같습니다:
본 예선 대회에서는 운영방침 상 액면분할 및 액면병합에 따른 주가의 변동은 자연스러운 것으로 간주됩니다.
즉, 만약 액면분할이 일어나 주가가 하락된다면, 이는 주가의 하락으로 간주됩니다.
그렇기에 기업행위가 발생하여 주가가 변동될 수 있는 경우에 대해서는 분석을 통해 주의를 기울여 달라는 답변을 받았습니다.
다만, 본선 대회에서는 실제로 액면분할 및 액면병합에 따라 변경되는 수량 역시 고려대상에 포함되어
현실에 가까운 환경에서 가상투자를 진행하실 수 있으니, 이를 참고 부탁드립니다.
감사합니다.

안녕하세요, cy4ego 님
15일 동안 추가 데이터 없이 5월 30일까지의 데이터만 가지고 구성한 포트폴리오에 따라 주식거래를 진행한다고 가정하고 평가합니다.
감사합니다.

안녕하세요, Edwardhan9251 님
본 대회에서는 각 주식에 대한 수익률을 계산하며,
그렇기에 첫날에는 수익이 발생하지 않고 둘째 날부터 각 주식에 대한 수익이 발생하게 됩니다.
따라서 n은 2부터 시작됩니다.
감사합니다.

총자산 일간 수익률 변동성 공식에서 n이 2부터 시작된다고 가정하면 첫번째 수는 무한대가 나오는데, 공식이 맞는건가요? 
n-1이여야되는것같은데,  아니면 제가 뭔가 잘못 생각하고 있는걸까요?

안녕하세요, 심뽀 님
n이 2일 경우: 연율화된 2 번째 매매일의 일간 수익률의 평균이 첫 번째 값이 되며, 해당 값은 연율화된 일간 수익률의 평균과 같습니다.
그렇기에 n이 2일 경우, 총자산 일간 수익률 변동성은 0 나누기 0이 되어 계산되지 않습니다.

다만 n이 3일 경우 해당 공식은 연율화된 2 번째 매매일의 일간 수익률의 평균과 연율화된 3 번째 매매일의 일간 수익률의 평균으로 계산됩니다.
구체적으로는, 분자는 '연율화된 2 번째 매매일의 일간 수익률의 평균'과 
'연율화된 2 번째 매매일의 일간 수익률의 평균값과 연율화된 3 번째 매매일의 일간 수익률의 평균값'의 평균(연율화된 일간 수익률의 평균)의 차의 제곱,
그리고 '연율화된 3 번째 매매일의 일간 수익률의 평균'과 '연율화된 일간 수익률의 평균'의 차의 제곱의 합에 루트를 씌운 값이 됩니다.
분모의 경우에는 3(n=3이기 때문입니다)-2에 루트를 씌운 값이 되어
총자산 일간 수익률 변동성은 n=3 이상인 경우부터 존재할 수 있게 됩니다.

따라서 본 대회에서 Public에서는 n=15인 경우로 고정하여 샤프 지수를 계산하고 있으며,
Private에서는 n=3인 경우부터 시작해서 샤프 지수를 공개할 예정입니다.

이와 관련해서 공지에 내용을 추가하도록 하겠습니다.
감사합니다.

안녕하세요, Candentia 님
예, 말씀하신 것이 맞습니다. 
그렇기에 5월 30일에 매겨지는 순위는 향후 15일 동안의 수익률에 대한 고려가 포함되어 있어야 합니다.
감사합니다.

답변 감사드립니다. 그리고 추가적으로 5월 31일 종가 구매부터 투자를 시작하여 6월 1일 종가 매도 시 첫 수익이 발생하는 구조인지도 문의 드립니다.
그리고 일간 수익률의 평균이 약간 헷갈리게 언급되어 있어서 그런데, 계산 방식이 5월 31일의 경우 5월 31일, 6월 1일의 경우 5월 31일 - 6월 1일, 6월 2일의 경우 5월 31일 - 6월 2일 이런 식으로 평균을 계산하는건지, 아니면 마지막 15일째 되는 날을 기준으로 5월 31일 - 6월 21일의 평균을 이용해서 계산을 해야하는지 여부를 여쭙고자 합니다.
바쁘실텐데 다시 한 번 답변 감사합니다.

안녕하세요, Candentia 님
본 대회에서는 각 주식 종목에 대한 수익률을 계산하기에,
말씀하신대로 한 종목의 주식에 대한 수익은, 첫날에 해당 주식을 산 후 다음날 해당 주식을 판매할 때 발생하게 됩니다.
또한 일간 수익률의 평균은 해당 거래일에 발생한 수익률의 평균입니다.
즉 Public 기간의 경우 6월 1일부터 6월 21일까지 총 14개의 일간 수익률의 평균이 존재하게 됩니다(n=2부터 15).
감사합니다.

안녕하세요, 하르딘 님
문의사항에 답변을 드립니다.
1) 예, 거래행위가 결정된 모든 종목들은 별다른 가중치가 존재하지 않습니다.
2) 현재 제출은 Public 기간을 위한 제출이며, 
7월 28일에 추가적인 데이터 제공과 함께 Private 기간을 위한 제출이 시작될 예정입니다. 
해당 기간에는 Private 기간을 염두에 두고 포트폴리오를 작성하시면 됩니다.
감사합니다.

 감사합니다.
1) 혹시 정확한 private 제출 기간을 알 수 있을까요? 예를 들어, 7월 28일 0시부터 7월 30일 18시 와 같은 기간이 궁금합니다.
외부 데이터를 사용할 경우, 7월 28일 23:59까지의 데이터를 28일로부터 1~2일 후에 구할 수 있다면
private 제출 기간에 따라 해당 데이터는 사용하지 말아야 할 것 같아서 질문드립니다
2) 추가적인 제공 데이터는 train.csv의 column과 모두 동일한 column들로 6월 1일부터 7월 28일까지 제공된다고 보면 될까요? 

 

안녕하세요, 하르딘 님
문의사항에 대한 답변을 드립니다:
1) 해당 기간에 대해서는 조만간 공지가 나갈 예정입니다.
해당 공지를 참고해주시면 감사하겠습니다.
2) 예 맞습니다. 그렇게 계획되어 있고, 이 또한 공지를 통해 안내드릴 예정입니다.
감사합니다.

안녕하세요, qquqn 님
2000 종목은 주최측 내부에서 선정한 주식 종목이며,
private 평가시에도 같은 2000 종목을 사용할 예정입니다.
감사합니다. 

안녕하세요, 아이고종강이야 님
예견편향성의 정의는 예측을 진행할 당시 가용하지 않은 데이터를 가지고 예측을 진행해 예측력이 높아지는 편향이기에,
예측시점에 가용가능한 데이터는 모두 활용하실 수 있습니다.
다만 예측시점 이후에 생성되는 데이터를 활용하실 경우, 예견편향성에 해당됩니다. 
감사합니다.

안녕하세요, chacha_ 님
문의사항에 대한 답변을 드립니다:
1) 거래는 동일 금액 비중으로 진행한다고 가정되기에, 포트폴리오를 구성하실 때에는 주식 종목에 대한 고려만 신경쓰시면 됩니다.
2) 또한 매도하기로 결정한 주식 A를 예로 들자면:
5월 31일날 포트폴리오에서 A를 종가에 매수한 후,
다음날인 6월 1일 종가에 구매한 A주를 모두 팔고, 즉시 다시 A주를 종가에 매수했다고 가정합니다.
감사합니다.

안녕하세요, 정진규 님
우선 예선에서 사용하는 샤프 지수는 포트폴리오 평가 목적으로만 만들어진 지표임을 말씀드립니다.
따라서, 엄밀한 수익률 계산을 위해서는 말씀주신 사항들을 고려해야 하나, 
이번 대회에서는 주식 종목에 대한 최종 수익률(주가가 평가기간 동안 얼마나 상승했는가)과
주식 종목에 대한 변동성(주가가 평가기간 동안 얼마나 안정적인가)을 평가하기 위해 공지드린 수식과 같이 평가하고 있습니다.
다만, 본선에서는 초기 투자금액을 설정하고, 일일 수익률을 평가금액을 통해 계산하여
더욱 현실적인 상황에서 가상투자를 진행하실 수 있으니 참고 부탁드립니다:
https://dacon.io/competitions/official/236117/talkboard/408728?page=1&dtype=recent
감사합니다.

표준편차니까 이게 맞지 않나요 

안녕하세요, 이게뭐시당 님
문의사항에 대한 답변드립니다:
1) 일간 매수 수익률과 일간 공매도 수익률은 모두 일간 수익률입니다.
말씀주신 일간 수익률의 평균은 총자산 일간 수익률입니다. (총자산 최종 수익률을 참고)
2) n은 일종의 매매일로,
최종 점수는 분자의 경우 n=2일때부터 15일때까지 계산되고, 분모는 n=15로 고정되어 계산됩니다.
3) 우선 총자산 일간 수익률 변동성은 연율화된 총자산 일간 수익률의 표준편차로 정의됩니다.
그리고 설명을 위해 n이 3인 경우에 분자에 대한 예시를 들자면: 
(연율화된 2 번째 매매일의 총자산 일간 수익률 - 연율화된 총자산 일간 수익률의 평균)^2 + 
(연율화된 3 번째 매매일의 총자산 일간 수익률 - 연율화된 총자산 일간 수익률의 평균)^2에 루트를 씌운 값입니다.

이때 연율화된 2 번째 매매일의 총자산 일간 수익률은 결국 연율화된 2 번째 매매일의 일간 수익률의 평균이며,
그렇기에 연율화된 n 번째 매매일의 총자산 일간 수익률은 연율화된 n 번째 매매일의 일간 수익률의 평균이 됩니다.

또한, 연율화된 총자산 일간 수익률의 평균은 연율화된 일간 수익률의 평균의 평균과 같고,
편의를 위해 연율화된 n 번째 매매일의 일간 수익률을 Rn,i라고 하겠습니다.
연율화된 일간 수익률의 평균의 평균을 수식으로 표현하면 (((R2,1 + ... + R2,400) / 400) + ... + ((Rn,1 + .. + Rn,400) / 400))) / n-1과 같습니다. 
이를 다시 표현하면 R2,1 + ... + Rn,400 / (400 * (n-1))이고, 이는 모든 거래일에 대한 연율화된 일간 수익률의 평균입니다.
따라서 수식상으로는 계산의 편의를 위해서 '연율화된 n 번째 매매일의 일간 수익률의 평균 - 연율화된 일간 수익률의 평균'으로 표기했으나,
해당 값은 '연율화된 n 번째 매매일의 총자산 일간 수익률 - 연율화된 총자산 일간 수익률의 평균'과 같습니다.
감사합니다.

안녕하세요, 보글 님
해당 사이트의 데이터는 사용하실 수 없다고 주최측으로부터 답변을 받았습니다.
감사합니다.

네이버 증권 데이터는 사용가능하다고 말씀하셨죠?

안녕하세요, 머신러닝초보자 님
본 대회의 경우, 공공에게 개방되고 적법하게 활용 가능한 데이터셋만을 외부데이터로 허용하고 있습니다.
따라서 별도의 가입 없이 열람할 수 있는 데이터의 경우, 공공데이터일 가능성이 있으나
해당 데이터가 저작권 등을 고려해서 적법하게 활용 가능한 데이터인지 여부는 참가팀에서 직접 확인해야 하며 (대회규칙 - 3. 활용 데이터 - a. 예선)
저작권으로 발생하는 법적 문제에 대한 책임은 참가자에게 있으며,  추후 문제 발생 시 접수 또는 수상이 취소됩니다. (동의사항 - A - 5)
감사합니다.