2023 NH 투자증권 빅데이터 경진대회, “블룸버그, 나스닥과 함께 세계속으로!”

안녕하세요. 빅-맨입니다. 저희는 미국에 상장되어있는 기업에 대한 다음날 수정 종가예측을 목표로 잡았습니다. 
티커가 있는 기업이라면, 모두 예측분석이 가능합니다. 시작일은 재무제표 데이터가 제공되는 2013-10-28 부터 하는것을 추천합니다.

데이터 수집:
1. 기술적 분석 지표 
- (야후 파이낸스)에 기반한, 기간동안의 open, high, low, close, Adj Close, Volume
- 보조지표: SMA, EMA, Double Bollinger Bands, RSI, MACD, OVD

2. 기본적 분석 지표: 경제, 산업, 기업 분석의 지표들로 구성되었습니다.
- 경제지표: (FRED)에 기반한 DGS, U.S. long-short interest rate, VIX, Unemployment Rate, CPI, Federal funds rate, GDP
- 산업지표: (FinanceDataReader)에 기반한 Dow Jones, NASDAQ, S&P500, Russell 2000, 해당 티커의 GICS sector에 기반한 ETF 주가 (출처: 야후 파이낸스 )
- 기업지표: (https://stockanalysis.com/stocks/nvda/financials/?p=quarterly)에 기반된 재무제표 크롤링 - Income, Balance, Cash, Ratio Statement

일부 기본적 분석 지표들은 분기별로 업데이트됩니다.  데이터 수 확보를 위해 선형보간법과 Holt-Winter ES 기법을 사용하였습니다. 

데이터 분석: 
1. 시계열분석을 효과적으로 하기 위해 기술적 분석과 과 기본적 분석은 LSTM 딥러닝 모델을 사용했습니다.
2. 두 모델을 통해 얻은 각 예측값들을 새로운 인풋으로 사용하는 Stacking 메타 모델을 사용했습니다.
3. 학습된 메타모델과 LSTM 모델의 예측값을 이용하여 실제 다음날 주가 예측을 진행하였습니다.