2023 NH 투자증권 빅데이터 경진대회, “블룸버그, 나스닥과 함께 세계속으로!”

본 팀은 NH 투자증권 데이터셋인 나스닥 주가 .csv 파일을 이용하여 
일봉 기준 단기 패턴을 인식하고 다음날의 수익률을 예측하는 모델을 개발하였다.

접근 방식으로는 크게 아래와 같이 두 가지가 있다.

1. 기존 유명한 캔들 매매 패턴인 hammer, doji 패턴을 적용함에 있어,
실제 데이터를 기반으로 Bayesian Optimization을 수행하여 최적의 파라미터 값을 찾는 것

2. 마찬가지로 실제 데이터에 기반하여 연속되는 n개(=window size)의 캔들 정보를 받아와 그 패턴을 분석하고,
그 다음날의 수익률을 예측 하는 것