2023 NH 투자증권 빅데이터 경진대회, “블룸버그, 나스닥과 함께 세계속으로!”

안녕하세요! 팀 KNUDART입니다. 
국내/해외 종목 관계 분석 후 국내시장에 적용되는 투자심리지수를 분석했습니다. 

[해외 주식 데이터를 이용한 국내/해외 종목 관계 분석]
 단계 1 : 탐색적 데이터 분석 (EDA) 로 추세 및 관련도 파악
 단계 2 : 데이터의 정상성을 위한 log 차분 / AIC로 lag 파악 / VAR 모델 fit해 단기 동조화 파악 / 그레인저 인과 검정으로 국내-해외 데이터의 선후행 관계 파악 / 공적분 검정으로 국내-해외 데이터의 장기 동조화 파악
 단계 3 : 국내 주식 데이터의 투자심리지수 산출 위한 PCA 분석 / Fama-French 3 Factor 모델 다중회귀분석/ 투자심리지수 변수 추가 후 다중회귀분석 / 비교 유의성 분석
 단계 4 : NASDAQ 개별 종목과 한국 sector/종목 간의 관계 분석 위한 함수 생성

서비스 계획 : Explainable Artificial Intelligence (XAI) on Time Series Data 참고, 딥러닝 모델에 설명 가능한 AI 적용해 신뢰도 높은 관련 해외주식 추천 서비스 예정
예선 사용 자료 드라이브 링크 : https://drive.google.com/drive/folders/1nFUnCeKiyR6bBrm_ns2j4puV-HSQF8NY?usp=sharing