The 2nd KRX Stock Investment Algorithm Competition

Algorithm | Structured | Time-Series | Building Portfolio | Finance | Sharpe Index

Prize : 5,000 만원
2023.07.03 ~ 2023.07.30 23:59 + Google Calendar
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팀명_ARIMA카나

maple5795

공동작성자

2023.07.29 14:06 2,288 Views language

데이터 설명

https://drive.google.com/file/d/1KjXnicqz1UavlmbjBfukNTR3jSeE1A-e/view?usp=sharing

Naver Finance의 주가 데이터를 기반으로 둔 FinanceDataReader을 활용하여
2023년 1월 1일부터 2023년 7월 28일까지의 OHLCV 데이터를 추출한 csv 파일입니다.

Code

3 Comments

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Simon_Beck

2023.08.04 11:12

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basslibrary

2023.08.02 09:04

리더보드에서 높은 순위라 궁금하던차에 알고리즘이 단순하여 colab에서 직접 돌려보았습니다.
제가 볼때 3가지 정도 이슈룰 발견했네요. ( 저는 dacon 관계자가 아니고, 개인적인 관심으로...)
1. 코드상에서는 파일두개를 읽어들이는데, 첨부링크의 파일명과 다릅니다. 변경해야 돌아가더군요.
2. train_close = test[test['Code'] == code][['Close','Change']] 부분에서 test가 정의되지 않았다고 오류가 발생해서, 전체 완료가 안됩니다.
3. 50일간의 기준을 뽑는 방식이 5/31~6/21일의 데이터를 기준으로 선정하고 있어, "예견 편향성"으로 판단될 수 있습니다.

인직

2023.08.02 16:20

안녕하세요. 우선 저희 결과물에 관심 가져주셔서 감사합니다! 말씀해주신 3가지 이슈에 대해 답변을 드리자면,
1. 코드상 파일명에 맞게 드라이브에 업로드된 파일명을 변경했습니다.
2. train_close = test[test['Code'] == code][['Close','Change']] 를 train_close = private[private['Code'] == code][['Close','Change']]와 같이 수정해서 실행해보시면 잘 작동할 겁니다.
3. 해당 코드가 작성된 시점은 private 기간입니다. 즉, public 기간 동안은 예견 편향성에 해당한다고 말씀해 주신 5/31 ~ 6/21일의 데이터를 사용하지 않았습니다. private에 사용 가능한 데이터의 기간은 7/28일 까지로, 5/31 ~ 6/21일의 데이터를 기준으로 window size를 선정한 것은 예견편향성에 해당되지 않는다고 판단했습니다.
추후 저희 코드와 관련된 문제점이나 궁금증에 대해서 질문해 주신다면 언제든지 답변 해드리겠습니다!

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