The 2nd KRX Stock Investment Algorithm Competition

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거래량데이터와 주가 이동평균선을 이용한 추세 추종 전략 포트폴리오 구성

공동작성자
2023.07.30 17:46 4,009 Views language

단기 투자를 관점으로 단기 변화는 과거 단기 변화를 보고 투자를 결정하는 프로세스입니다.

가정은 15일 전 거래량 및 이동 평균선이 이후 15일까지 영향을 줄 수 있다. 이며
15일 이평선을 만들어 주가추세를 확인하고 뒤이어 BSI식을 이용해 롱과 숏을 결정하는 플로우 입니다.

pykrx 라이브러리를 이용해서 데이터를 가져온 부분이 있기 때문에 코드내용에 pykrx에서 데이터 다운받은 부분은 주석처리되어있습니다.(시간이 오래걸려서)
데이터를 csv로 다시 불러와서 진행하는 코드가 됩니다.

순위를 정하는 방식은 매수 전 15일 동안 주가의 종가가 이평선 보다 높은 종목 중에 BSI가 높은 순으로 순위를 정합니다.
반대로 낮은쪽은 이평선 보다 낮은 종목 중에 BSI가 낮은 순으로 순위를 정합니다.
이를 통해 포트폴리오를 구성합니다.

파이썬 환경은 3.9.11로 진행했고 pykrx 버전은 1.0.39입니다. 구글 드라이브 주소 입니다.
https://drive.google.com/drive/folders/1yFp0oq0-PFkdWwhcinuuctes0rm9BR_U?usp=sharing

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