The 2nd KRX Stock Investment Algorithm Competition

Algorithm | Structured | Time-Series | Building Portfolio | Finance | Sharpe Index

Prize : 5,000 만원
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Submission

팀 : 데싸고라니

커피앤티

공동작성자

2023.07.31 10:04 1,149 Views language

팀 : 데싸고라니

<방법>
아래 조건에 따라 종목 선정 후 최종 포트폴리오 생성
1. Cosine similarity를 통해 유사한 패턴을 찾아 향후 15일 주가 움직임을 예측 후 예상 수익률에 따라 매수/매도 종목 선정
2. 주가 이동평균선을 이용하여 상승세/하락세 있는 종목 구분 후 매수/매도 종목 선정
3. 두 결과를 종합하여 최종 매수/매도 종목 선정

<데이터>
- 제공된 데이터 : https://drive.google.com/drive/folders/1SxlyTlpL_nhTYq1iEf5NY6v3D65TPJ95?usp=sharing
- FinanceDataReader로 금융 데이터를 사용하였고, 코드 내에서 확인 가능
(FinanceDataReader github : https://github.com/financedata-org/FinanceDataReader)