The 2nd KRX Stock Investment Algorithm Competition

Algorithm | Structured | Time-Series | Building Portfolio | Finance | Sharpe Index

Prize : 5,000 만원
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rsi+macd+arima 예측모델

갓현성

2023.07.31 10:06 1,481 Views language

lstm,gru 등 신경망모델, 여러 머신러닝 모델들에 여러 보조지표 활용해서 도전했으나 점수가 높지 않아서
기본에 충실하자는 마음으로 rsi, macd로 상승, 하락추세만 판단하고 상승추세인 300개의 데이터에서 arima로 종가 예측 순위
하락추세인 400개의 데이터에서 arima로 종가 예측 순위를 구해 상승추세에서의 상위 200개를 매수 하락추세에서의 하위 200개를
공매도하는 전략으로 최종 제출하였습니다.

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