제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

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Submission

일부의 경우만 재연되는 Sharpe 지수

BA2plus

2023.07.31 18:45 1,713 Views

데이콘 참가자분들 안녕하세요,

다들 예선 달려오시느냐고 수고 많으셨습니다.

저희 팀 같은 경우 중반부에 대회의 public 기간에 맞춰 Sharpe 를 자체적으로 계산하는 모듈을 만들어 사용해왔는데요

일부 submission에 대해서는 제출/리더보드와 같은 점수가 재연되었으나 일부 submission의 경우 완전히 상이하게 나오는 문제가 발생했습니다.

혹시 직접 Sharpe 로직을 구현하신 팀이 있으시다면, 모든 제출물에 대해 데이콘 점수와 같은 점수가 나오도록 재연되셨나요?

예선 규정에 구체적으로 Sharpe 계산법을 올려줘 구현하는데는 큰 문제가 없었는데 어떨 때는 점수가 일치하고 어떨 때는 달라서 굉장히 의아하네요.

Comments 6개

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bullbear

2023.07.31 19:07

저도 규정대로 구현했다고 생각했는데도, 일치하지 않더라고요.
그래서 코드 구현 실수라고 생각하고 넘겼습니다.

BA2plus

2023.07.31 19:16

저도 처음엔 구현 실수라 생각해 몇 번이나 코드를 검수해봤지만 규정이랑 다르게 구현한 부분은 없었습니다... 왜 다르게 나오는지 잘 이해가 안되네요. 혹시 모든 submission에 대해 대회측과 같은 점수가 나오도록 구현에 성공한 팀이 있는지 궁금하네요.

승콩이

2023.07.31 23:44

완전히 같은 점수가 나오진 않았지만 소수점 4자리까지는 일치하긴 했습니다.

BA2plus

2023.08.01 10:34

대회 끝난 지금 시점에서 혹시 해당 코드를 공유해주실 수 있으실까요?

승콩이

2023.08.01 11:04

네네 어떤 방법으로 공유해드리면 될까요?

BA2plus

2023.08.07 11:59

앗 댓글을 지금 봤네요. 혹시 코드 공유 탭에 공유해주시거나 아니면 다운로드 링크를 올려주실 수 있으신가요? 승콩님께서 편하신 방법으로 공유해주시면 될 것 같습니다. 감사합니다!

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