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한국상장 미국 ETF의 시차활용을 이용한 일별수익률 제고

크렌달

공동작성자

2023.10.15 15:42 1,511 Views language

[주제]
한국상장된 미국 섹터별 ETF의 시차활용을 통해 투자하는 전략을 구현했습니다.

[주제선정배경]
미국투자에 대한 관심이 증가하고 있지만 투자자들이 실제로 투자하기에는 제한이 있습니다.
새벽에 열리는 미국시장 특성상 투자에 제한이 있고, 종목선정에도 상당한 시간과 노력이 필요합니다. 또한, 주식을 장기보유할 경우 손실에 대한 리스크도 부담으로 작용할 수 있습니다.
이러한 점을 고려하여, 미국시장을 '단기적'으로 투자하면서 위험이 분산된 '한국상장 미국ETF'를 활용하여 투자전략을 만들어보았습니다.
KODEX S&P500 섹터별 ETF를 투자대상으로 삼아, 머신러닝을 통해 상승으로 예측할 경우, 한국장 기준 종가에 ETF를 매수해 다음날 시가에 매도하는 형태로 투자전략을 구현하였습니다.

[외부데이터 자료]
1. 코스피 200 섹터별 자료 (sector_info 폴더)
https://drive.google.com/drive/folders/1u7HIvcrEf11QVtiBuLGxd0RtPwolGErI?usp=drive_link
출처: 한국거래소 정보데이터 시스템

2. SOX, BDI 데이터 (SOX.csv, BDI.csv)
https://drive.google.com/file/d/1yFmf2JTpcqBuHzm4I7TjVLKV90gR8v1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Up6bZPljG-N1LqDfEz4EfUB3xj3ro32/view?usp=sharing
출처: investing.com