NH Investment & Securities Analysis Idea Competition

Ideas | Tabular | NLP | Overseas Stocks Analysis | Finance | Qualitative Evaluation

Prize : 5,000만 원
2023.09.04 ~ 2023.10.16 08:00 + Google Calendar
1,142 Users Completed

Practice

Overview Data Code (share) Talk Leaderboard

Submission

금융 수익률 분포에 대한 경험적 결론을 바탕으로 한 통계적 의존성과 정보 이론 기반의 그래프를 활용한 모듈화

jamesemp

공동작성자

2023.10.15 19:03 2,672 Views language

안녕하세요. 팀 KFAC입니다.
좋은 대회 열어주셔서 감사합니다.

코드 요약
1. 로그 수익률 데이터 생성과 최근 6개월 간의 성과를 고려한 포트폴리오 투자 유니버스(investment universe) 생성
2. 기초 통계량 분석 및 정규성 검정 실시
3. 조건(condition) 계산과 정규성 기각과 단조성, 정보 이론 기반 비선형성의 계산
4. HRP 등 다양한 리스크 측정 지표를 기반으로 한 포트폴리오 최적화 전략

Code