예선 평가 방법 문의

제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

예선 평가 방법 문의

docosa

2023.07.05 20:47 1,838 Views

안녕하십니까?

평가방법이 제대로 이해되지 않아 문의 드립니다.

public board 평가기간 (5.31~6.21)에 매일 거래가 이루어 진다면,
(5.31일) 포트폴리오 상위 200 종목은 long, 하위 200 종목은 short 으로 거래한다.
(6.1일) 어제 매매된 종목은 모두 매도한다. 그럼 오늘은 포트폴리오에서 어떤 종목들을 매입하는가?
모델로 포트폴리오를 다시 작성? 아니면 팔았던 종목 그대로 다시 매입?

이해가 부족하여 문의드립니다.

Comments 3개

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DACON.SeungYoon

2023.07.06 11:07

안녕하세요, docosa 님
예를 들자면:
5월 31일날 포트폴리오에서 상위 200 종목을 종가에 매수한 후,
다음날인 6월 1일 종가에 해당 종목들을 모두 팔고, 즉시 해당 종목에 해당하는 주식들을 매수했다고 가정합니다.
이를 다음날인 6월 2일에도 반복하며, 최종적으로 6월 21일까지 반복하게 됩니다.
그렇기에 참가자들은 15일 동안 지속적으로 가격이 오르는 주식을 포트폴리오 상위 200위 안에 선정해야 높은 수익률을 기대할 수 있게 됩니다.
세부적인 주식거래에 대한 가정에 대해서는 공지의 '주식거래에 대한 가정'을 참고해주시길 바랍니다.
https://dacon.io/competitions/official/236117/talkboard/408727?page=1&dtype=recent
감사합니다.

docosa

2023.07.06 10:59

답변 감사합니다.
말씀해 주신 덕분에 내용을 이해했습니다.

그런데 매일 동일한 주식을 매도하고 다시 매수한다면
15일 동안 보유하고 있다가 마지막날에 매도하는 것과 차이가 있습니까?
net effect가 같다고 보아도 될까요?

실제 상황에서라면 일반인은 거래 수수료와 세금을 내야 하기 때문에
쉽게 따라할 수 없는 방법일 것 같습니다만...

DACON.SeungYoon

2023.07.06 11:52

안녕하세요, docosa 님
말씀해주신대로 net effect나, 다른 수수료 및 증권거래세의 영향은 고려하지 않습니다(공지의 '기타 규정' 참고).
다만, 본 대회의 예선은 현실에 가까운 환경을 고려하기보다는
수익률을 정확히 파악하여 Long-Short에 대한 가이드를 제공하는 포트폴리오를 제작하는 것에 초점에 맞춰져 있다고 보시면 될 것 같습니다.
하지만 본선에서는 현실에 가까운 환경에서 가상투자를 진행하실 수 있으니, 이를 참고 부탁드립니다.
본선 규정 링크: https://dacon.io/competitions/official/236117/talkboard/408728?page=1&dtype=recent
감사합니다.

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