제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

샤프 지수 평가 예시 부탁드립니다.

2023.07.07 10:52 2,132 조회

안녕하십니까?


제공해 준 데이타로  훈련세트와 검증 세트를 나누어 평가를 하면서 대회에 참가하고 있습니다.


그런데 이번 대회의 평가 방법이 '샤프 지수'이기 때문에 금융 전문가가 아닌 데이타 분석가 입장에서는

validation에 어려움을 겪고 있습니다.

혹시 가능하다면 제공해 준 데이타 중 한 종목을 예로 들어 샤프 지수를 계산하는 예시를 보여줄 수 있는 지 부탁드립니다.

계산 함수 코드를 예시해 주면 더 좋을 것 같습니다.


감사합니다.



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DACON.SeungYoon
2023.07.07 16:39

안녕하세요, docosa 님
평가산식인 샤프 지수를 구하는 수식에 대해서 공지사항에 상세히 설명되어 있으니 참고하시기 바랍니다.
https://dacon.io/competitions/official/236117/talkboard/408727
감사합니다.

docosa
2023.07.07 17:03

감사합니다