제2회 KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

submission 값에 대한 질문

2023.07.08 13:20 1,828 조회

안녕하세요.

아래와 같이 submission 파일에 포지션에 대한 순위(rank)를 매겨 제출하는 방식임은 이해하였습니다.


  • 순위 : 거래행위 결정을 위한 수익률 순위
  • 1~200위는 매수 (Long)
  • 1801위부터 2000위는 공매도 (Short)


그러나 직접 해당 종목에 대한 투자비중을 예측하는 것이 아니라 이해가 조금 어려워 아래와 같이 질문드립니다.


  1. long 포지션의 경우 1위부터 200위로 갈수록 투자비중이 적어지는게 맞을지요?
  2. short 포지션의 경우 1801위부터 2000위로 갈수록 투자비중이 커지는게 맞을지요? (short 포지션 비중이 더 높아짐)
  3. 최종 정량평가 점수(샤프비율)는 주최측에서 내부적으로 정한 투자비중에 따라서 계산되어 나오는 것이 맞을지요?


감사합니다.

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DACON.SeungYoon
2023.07.11 18:52

안녕하세요, Cafelatte 님
본 대회에서는 포트폴리오 상에서 선택된 400주에 대해서 동일 금액 비중으로 거래를 진행한다고 가정합니다.
따라서 투자비중에 대한 차이는 없습니다.
다만, 본선에서는 실제로 주식 종목의 매매비중을 결정하실 수 있으니, 
아래 공지를 참고 부탁드립니다.
https://dacon.io/competitions/official/236117/talkboard/408728?page=1&dtype=recent
감사합니다.